最佳组合——金融企业资金运营管理

2022年5月份国务院组织召开的三场会议都指向了同一个主题“稳住经济大盘”，随着乡村振兴战略的全面实施，“三农”重点改革将进一步提速，现代农业产业体系、生产体系、经营体系构建将进一步加快，城乡融合、产业融合趋势将进一步明显，对于保持经济社会平稳健康发展具有重要的意义。

随着国内银行业的竞争不断加剧，客户对银行的需求越来越高，银行业开始迈向了“智能化、场景化、特色化”的经营道路。展望未来经济，后疫情时代中国以及全球经济发展即存在危机挑战也存在机遇与发展，数字化技术与金融的融合不断加深，进一步提高了金融服务的便捷性，扩大了金融服务覆盖范围。

在面对数字化、智能化的普及应用，金融企业，特别是地方法人银行、非银行类地方法人金融机构，与大型商业银行相比，规模小，抗风险能力弱，因此，加强资金运营管理，安全性、流动性、盈利性最佳组合，在防范风险中，实现利润最大化显得更为重要。

● 提升学员资金运营水平，在数据中找问题，在问题中找方法。

● 熟悉资金运营管理的资金、融资、流动性、利率、净息率等8大板块管理信息，提高对应环节当中的决策质量，降低决策风险。

● 了解金融企业风险的分类，更便于针对不同的企业风险可以进行分类管理

● 解析金融企业风险实际案例，解析实际案例的风险管理技巧，让学员更了解管理实际业务。

● 学会平衡好安全性、流动性、盈利性的关系，在防范风险中，实现利润最大化。

第一讲：了解——资金运营管理的概念基石

导入：资金运营涵义

一、资金运营的目标

1. 短期目标

2. 长期目标

二、资金运营管理的原则

1. 战略导向原则

2. 资本约束原则

3. 综合平衡原则

4. 价值回报原则

三、资金运营管理的要素

1. 核心：科学决策

2. 基础：制度建设

3. 重点：业务流程

4. 关键：风险控制

第二讲：掌握——资金运营管理的八大内容处理

内容一：资本管理

1. 认识资本

1）帐面资本

2）监管资本

3）经济资本

思考：三者的关系如何

2. 明确资本管理的目标

——如何使资本保值增殖

思考：金融企业为什么要有足额的资本？

3. 运用资本充足率（CAR）计算和监管要求（各级资本充足率的最低要求）

公式：CAR=资本/风险资产

1）核心一级资本充足率不得低于5%

2）一级资本充足率不得低于6%

3）资本充足率不得低于8%

案例：HF银行股权变动情况

内容二：资金管理（资金转移定价管理——FTP管理）

1. 实施FTP管理的基本原则

——统一管理、分类定价、动态调整、逐步完善

2. 设定FTP价格体系（FTP价格形成机制）

价格形成机制——FTP调节项

2）定价方法——做到量、价平衡

案例：某行资金定价

内容三：同业融资业务

功能与监管：防止同业鸦片

导入：同业业务起源与特点

介绍：同业融资主要品种

案例：同业业务——6.30事件说明什么？

内容四：流动性管理

导入：流动性风险管理是什么？有什么特点？

1. 流动性风险的影响因素（内部、外部、其他因素）

2. 流动性风险管理

1）风险识别

2）计量

3）监测和控制

思考：货币政策对金融企业的流动性有什么样的影响？

案例：流动性是什么？

内容五：利率管理

导入：利率市场化改革轨迹

思考：存款、贷款利率是如何形成的？

分析：LPR品种历史走势图

1. 银行间同业拆借利率(SHIBOR)

形成：报价银行团（18家商业银行组成）每天对各个期限的拆借品种进行报价，剔除最高、最低各4家报价，对其余报价进行算术平均计算后，得出每一期限品种的Shibor

2. 债券市场定价估值利率

形成：由22家商业银行、保险/证券/基金公司市场主体参与，对非金融企业债务融资工具不同期限的重点五级品种进行报价。剔除同一券种最大值、最小值（各四个），对其余报价进行算术平均计算

案例：从2022年上半年综合融资成本看利率心理预期

内容六：净息差管理

导入：净息差是决定资金运营效益的重要变量

1. 形成收付息率指标体系

——以净息差为核心

2. 分析银行信贷分类、风险减值与利润

——根据数据信息明确利润是否真实

3. 剖析净息差管理的着力点

——加强定价管理、优化业务结构、加强银行帐簿利率风险管理

案例：商业银行利润及构成

内容七：资产负债组合管理

导入：资产负债组合管理是什么？

1. 资产组合管理：以资本约束为前提

2. 负债组合管理：以平衡资金来源和运用为前提

3. 资产负债匹配管理：以流动性指标、资本充足率和资产负债相关项目的关联关系等为约束条件

总结：金融企业应当遵守资产负债比例的要求

内容八：合规管理

1. 外规跟进

2. 内规建设

3. 合规培训

4. 合规审查

5. 合规监测

6. 合规检查

7. 整改纠偏

8. 合规报告

案例：合规运营资金就是效益

第三讲：规避——资金运营管理的风险防范

导入：风险及金融风险

一、金融主要风险类型划分管理

1. 信用风险

2. 市场风险

3. 操作风险

4. 流动性风险

5. 洗钱与制裁合规风险

6. 国别风险

7. 声誉风险

8. 战略风险

二、从风险产生的根源和本质上分类

1. 经营型风险

2. 管理型风险

要点：谨防“幸存者偏差”对风险识别的误导

要点：谨防“谎言”对风险识别的误导

三、金融企业风险案例（案例分析）

1. 海南发展银行被关闭事件

2. 锦州银行股权及人事变动

3. 包商银行被接管事件

4. 河南部分村镇银行取款事件

总结：一个永恒的话题——资金“三性”，不可能三角